Makroekonomik değişkenlerle petrol fiyatları arasındaki ilişkiler ve küresel petrol fiyatlarının incelenmesi - Şenol, Merve
Bu çalışmanın amacı, ham petrol fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkiyi detaylı bir şekilde incelemektir. Petrol fiyatlarının küresel ekonomi üzerindeki etkileri, petrol üretim seviyeleri ve piyasa fiyatları arasındaki karmaşık ilişkiler ile analiz edilerek, bu ilişkilerin ekonomik ve jeopolitik faktörlerden nasıl etkilendiği araştırılmıştır. Çalışmada kullanılan metodolojiler, parametrik olmayan regresyon analizi, Bayesian VAR (Vector Autoregression), ARIMA (Autoregressive Integrated Moving Average), SARIMA (Seasonal ARIMA), XGBoost (Extreme Gradient Boosting), Holt-Winters Üstel Yumuşatma ve Rastgele Orman gibi çeşitli istatistiksel ve makine öğrenimi modellerini içermektedir. Bu modeller, petrol fiyatlarındaki değişimlerin makroekonomik değişkenler üzerindeki etkilerini anlamak ve tahmin etmek için kullanılmıştır. Petrol fiyatlarının enflasyon üzerinde maliyet itici bir etkiye sahip olduğu bulunmuştur. Yüksek petrol fiyatları, üretim ve taşımacılık maliyetlerini artırarak genel fiyat seviyelerini yukarı çekmektedir. Enflasyon ve petrol fiyatları arasındaki bu ilişki, çeşitli ekonometrik modellerle desteklenmiş ve doğrulanmıştır. Petrol fiyatları ile döviz kurları arasında güçlü ve anlamlı bir ilişki tespit edilmiştir. Petrol ihraç eden ülkeler, yüksek petrol fiyatları dönemlerinde döviz kurlarında değerlenme yaşarken, petrol ithal eden ülkeler ise döviz kurlarında değer kaybı ile karşılaşmaktadır. Bu ilişki, petrol ticaretinin büyük ölçüde ABD doları üzerinden yapılmasından kaynaklanmaktadır. Petrol fiyatlarının GSYİH üzerindeki etkisi, ülkenin petrol ihraç eden veya ithal eden bir ülke olmasına bağlı olarak değişmektedir. Petrol ihraç eden ülkelerde yüksek petrol fiyatları ekonomik büyümeyi desteklerken, petrol ithal eden ülkelerde ise ekonomik büyümeyi olumsuz etkilemektedir. Bu çalışmanın bulguları, petrol fiyatlarının ekonomik büyüme üzerindeki etkisinin zaman içinde ve bölgesel farklılıklar gösterdiğini ortaya koymaktadır. Bayesian VAR, ARIMA, SARIMA, XGBoost, Holt-Winters ve Rastgele Orman modelleri, petrol fiyatları ve makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkileri analiz etmede farklı derecelerde başarı göstermiştir. Özellikle ARIMA ve SARIMA modelleri, zaman serisi analizlerinde güçlü performans sergilemiştir. Bu çalışma sonucunda elde edilen bulgular, petrol fiyatlarının makroekonomik değişkenler üzerindeki karmaşık etkilerini ve bu etkilerin zamansal ve mekânsal boyutlarını ortaya koymaktadır. Farklı ekonometrik ve makine öğrenimi modellerinin kullanılması, petrol fiyatları ile makroekonomik değişkenler arasındaki ilişkilerin daha derinlemesine incelenmesini sağlamış ve gelecekteki fiyat hareketlerine dair daha güvenilir tahminler yapılmasına yardımcı olmuştur. Coğrafi Bilgi Sistemleri'nin kullanımı ise, petrol piyasalarındaki bölgesel farklılıkları ve bu farklılıkların küresel ekonomik dinamikler üzerindeki etkilerini daha iyi anlamamıza katkıda bulunmuştur.